:)试着回答，仅供参考！ 可转债的套利，严格说只有一种：在看好正股的前提下，同时持有可转债及其正股时，如果可转债转股后的总体价格超过可转债市场买入价格，则选择将可转债转股并同时抛出同等数量的原有正股。“同时”是强调同步操作，自然时间不可相差太远。 其他的所谓套利，都是有投机成分的。比如最常见的是如下一种： 在交易日的尾段，如果买入可转债并转股后的总体市场价格，“远远”超过可转债市场买入价格，则选择买入可转债并立即转股，并于下个交易日早盘抛出所转换的正股。在这样一个过程中，“远远”是并不明确的，正股走势的连续性也是不能明确的，时间上也是不能严格符合套利交易的同步原则的。所以，只是一种风险较低的投机活动而已，失败的可能性是不能忽略的（比如正股的交易价格在下个交易日低开很多、并不走高的情形发生了，则套利基本失败）。
答： （1）以2007年8月9日为套利实施日期，起始资金为100万元，在临收盘的时候，假设转换贴水（为了计算简便，以收盘价计算），则以收盘价购买可转债，并实施转...详情>>
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