市场风险包括哪些?
市场风险包括哪些?
主要包括利率与债权定价、利率、外汇、股权与商品风险、期货、远期合约、互换、期权的估值与风险分析、以固定受益证券、利率、外汇、股权与商品为标的的衍生品、新兴市场风险包括货币危机、风险暴露识别与衡量、VAR(定义、Delta特性、历史模拟、蒙特卡罗模拟、实施与局限性、替代风险测度比如条件VAR)、资产管理风险(组合投资风险、风险预算、业绩表现、跟踪错误)、压力检验、流动风险、公司风险包括现金流量的度量与管理等。
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主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险等。
答:市场风险可细分为: ①利率风险。债券是典型的利息商品,投资者投资于债券主要是期望获得比市场利率更高的收益,而当银行利率发生变化时,债券的价格也就必然向其相反方向...详情>>
答:不详情>>
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