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实现“风险对冲”应满足哪些条件?

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实现“风险对冲”应满足哪些条件?

实现“风险对冲”应满足哪些条件?

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    2017-08-04 21:27:31
  • (一)在套期保值数量选择上,要使期货与现货市场的价值变动大体相当。
    (二)在期货头寸方向的选择上,应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物(头寸相反)。
    (三)期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。

    于***

    2017-08-04 21:27:31

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