期权B-S模型中的σ是如何计算出来的,请详细说明。
σ是股价的对数的标准差,还是股价变动的对数的标准差。
股价变动率(今天的价格除以昨天的价格)对数的标准差。 估算方法可以参考我附的文件。 不过现在市场上用的大都是隐含的波动率,就是根据市场上期权的价格,倒推出来的Volatility.
答:实际上B-S模型中的N(d1)和N(d2)实际上指的是正态分布下的置信值,d1={ln(S/X)+[r+(σ^2)/2]*(T-t)}/[σ*(T-t)^0.5...详情>>
答:介绍上市和普通IPO都是境外较为常见的上市模式,只是国内A股市场 还没有类似的模式。两者最直接的区别在于介绍上市没有“公开招股” 一环, 所以: (1) IPO...详情>>
答:大盘破了中短线位,五连阴了,接下来 该反弹了!次新股、二线蓝筹股有机会!详情>>