什么时候投资组合的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数 什么时候投资组合收益率的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数?
什么时候投资组合的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数 什么时候投资组合收益率的标准差等于构成组合的各种证券的收益率标准差的加权平均数?试以两种证券投资组合为例给出数字证明
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。
答:通常执业资格是一个行业的最高资格,截止2010年6月全国已开考各类执业资格主管部门及资格名称如下: 司法部 1、执业律师 卫生部 1、执业医师;2、执业药师;3...详情>>
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