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市场套利机制是什么样的机制?

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市场套利机制是什么样的机制?

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  • 2006-04-26 01:19:02
    现在在我国股市还只能用买入认沽权证和相对应的正股来进行套利,例如25日G华菱的股价为3。34元,其认沽权证的价格是1。40元,两者相加为4。74元。
    由于其权证的行权价是4。9元,所以目前等量的双向持仓不算手续费的话到期行权每股仅可获利4。9元减去4。74元等于0。16元。像这样的无风险套利一般是不会远远超过同期的债券利率的。套利一般都是等量的双向持仓,即卖出的持仓和买入的持仓是等量的。

    通***

    2006-04-26 01:19:02

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