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投资组合中期望报酬率相等为什么要选择风险性小的呢?

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投资组合中期望报酬率相等为什么要选择风险性小的呢?

投资组合中期望报酬率相等为什么要选择风险性小的呢?

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    2017-12-12 21:21:42
  • 期望收益率=无风险利率+β*市场溢价  该组合的β=(16.6%-7%)/(15%-7%)=1.2    β就是该组合和市场组合的相关性:

    唐***

    2017-12-12 21:21:42

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