历史模拟法var与蒙特卡罗模拟法var相同吗?
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的主要区别在于前者采用随机的方法获取市场变化序列,而不是通过复制历史的方法获得,即将历史模拟法计算过程中的第一步改成通过随机的方法获得一个市场变化序列
C***
2018-05-27 14:16:04
问:模拟法是什么?
答:模拟法是利用环境空气质量模型模拟开发活动所排放的污染物引起的环境质量变化是否会导致环境空气质量超标。如果超标可按等比例或按对环境质量的贡献率对相关污染源的排放量...详情>>
问:关于风险价值计算方法,以下说法不正确的是( )。
答:正确答案:C 解析:历史模拟法十分简单,无需事先确定风险因子概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算。详情>>
问:蒙特卡罗模拟法是怎样的?
答:蒙特卡罗模拟法即通过随机的方法产生一个市场变化序列,然后通过这一市场变化序列模拟资产组合风险因素的收益分布,最后求出组合的VaR值。蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的...详情>>
问:什么是输入模拟法?
答:详情>>
问:如何运用输入模拟法?
问:历史模拟法var与蒙特卡罗模拟法var相同吗?
问:SMC100A的特点是什么?
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