这是怎么分析出来的?
当融资缺口为正时,银行在利率下降时受损,在利率上升时获利。 这是怎么分析出来的?求讲解
融资缺口(funding gap)由利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额来表示。很显然,融资缺口有零缺口、正缺口、负缺口三种状态。 2、融资缺口。融资缺口FG(Funding Gap)由利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额来表示: FG = RSA — RSL 很显然,融资缺口有零缺口、正缺口和负缺口三种状态。
3、敏感性比率。敏感性比率SR(Sensitive Ratio)是融资缺口的另一种表达,它是利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的比率关系,用公式可表达为: RA = RSA / RSL 敏感性比率与融资缺口有三种匹配的基本关系,当融资缺口为零时,敏感性比率值为1;当融资缺口为正数时,敏感性比率值大于1;当融资缺口为负数时,敏感性比率值小于1。
4、敏感性资金缺口(或称融资缺口)对银行产生的风险。
当银行资金配置处于零缺口时,利率敏感性资产等于利率敏感性负债,利率风险处于“免疫”状态;当处于正缺口时,利率敏感性资产大于利率敏感性负债,处于利率敞口的该部分资金使得银行在利率上升时获利,利率下降时利益受损;当处于负缺口时,利率敏感性资产小于利率敏感性负债,利率风险敞口部分使得银行在利率上升时利益受损,利率下降时获利。
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答:没办法说出具体时间,但估计真正推出应该还有时日。目前储蓄资金同比增幅连续递减,若短期内再设立基金公司,可能会对储蓄资金再次造成分流,一条河的上游水越来越少并不是...详情>>